【摘 要】
：
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和
【机 构】
：
天津大学管理与经济学部,中国社会计算研究中心
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(71532009,71790594,U1811462);中国博士后科学基金资助项目(2018M641653);天津市人才发展特殊支持计划高层次创新创业团队项目
论文部分内容阅读
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差集聚效应和收益率的非对称效应,对原有的已实现波动率异质自回归预测模型进行拓展,将非对称的异质性自回归模型的误差项设定为GARCH模型,以考察跳跃波动序列与连续波动序列之间的复杂关系。利用沪深股指高频数据进行实证研究,包括进行跳跃识别,跳跃活动程度检验和波动率预测效果对比。研究结果表明,沪深股
其他文献
目前中、小学校,大部分招生办法是就近入学,使入学新生的学习水平严重参差不齐。如按传统的班组授课,虽然显示其巨大的优越性,但也暴露了局限性——静态同步性,教学无视学生
介绍利用Authorware软件设计高等数学网上辅导系统的思想,并讨论了在设计过程中的媒体组织技术与后期的网上发布技术.
本文通过对信息安全意识的重要性、企业员工信息安全意识现状、国网公司范围内信息安全案例的分析,提出企业内部四个层面人员应具备的信息安全意识以及提升信息安全意识的方
微信公众平台为财务信息化服务提供了一个新的途径,本文通过分析微信公众平台在财务信息化服务中的应用背景,以及高校财务信息服务的新需求,结合现有财务信息服务工作类型和
通常认为,宗白华美学以对艺术现象的"带着情感感受的直观把握"取胜.这一观点忽视了他的美学的形而上学根基.宗白华的中国美学思想的真正源头在于他关于<周易>的形而上学研究.
<正> 古脊椎动物研究的对象,就是从地层内的搜集或发掘而来的脊椎动物化石。这些化石,都是往古各地质时代生活过的脊椎动物,埋藏於岩石中,经过长久年代,而保存下来的。就数量
探讨临床药师为老年慢性支气管炎并发肺部感染的药学服务方法。参照国内外的药学服务模式,结合我国临床药学特点,在为患者的治疗过程中找准药学服务的切入点,实施药学服务。
作为我国主要的经济作物之一,近年来大豆在改善我国人民膳食营养结构和经济水平的提高上逐渐显示出至关重要的地位,国家对大豆产业的发展也越来越重视。通过综述我国大豆精深
奶牛场设计既要达到生产要求,又要考虑牛的生理特点,牛舍设计建设要针对牛只舒适度和为提高劳动生产率采用的新技术、新设备,如果暂时不实现机械化和自动化,应留有将来实施现
中华人民共和国文化部、梅兰芳紀念活动委員会主办的梅兰芳舞台艺术电影周于10月28日在北京举行了开幕式。电影周除在北京举行外,11月中旬起在西安、上海、南京、武汉、成都