【摘 要】
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本文采用程序交易的方法检验了1990年12月至2008年6月上证指数各交易日收盘指数据,检验结果表明,"指数—10日均线交叉"的交易规则能够超越买入并持有策略。具体表现为,该交易
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本文采用程序交易的方法检验了1990年12月至2008年6月上证指数各交易日收盘指数据,检验结果表明,"指数—10日均线交叉"的交易规则能够超越买入并持有策略。具体表现为,该交易规则收益率的均值高于市场的收益率均值,收益率的标准差低于市场收益率的标准差。"指数—10日均线交叉"的交易规则对时间变动、交易成本变动和样本变动具有很好的稳健性。"指数—10日均线交叉"的交易规则主要特点是能够有效地避免市场的大幅度下跌。
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