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对中国股票市场与美国股票市场的关联性进行分析具有十分重要的现实意义，通过单位根检验、协整检验和Granger因果关系检验，对道琼斯工业股价平均数、上海证券综合指数和美元兑人民币汇率的关联性进行了系统的分析．通过分析三者是否具有长期共同关系建立了EGARCH模型，定量地研究了道琼斯工业股价平均数和上海证券综合指数的关联性及其收益率之间的关系．