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文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。
相依于时间的交换期权的保险精算定价
【摘 要】
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文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种
【机 构】
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南通大学理学院,安徽财经大学统计学院
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年8期
【基金项目】
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江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目（06kjd110051）,安徽省教育厅自然科学基金资助项目（2006kj053C）,安徽财经大学青年科研基金资助项目（ACKYQ0640ZC）和南通大学课题资助项目（05z015）
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