基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略

来源 :鲁东大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhangshihua11

【摘要】

：

为研究使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题，建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型，并提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标．在这一新的模型和性能指标的基础上

【作者】

：

李培培刘晓华

【机构】

：

青岛理工大学经贸学院,鲁东大学科研处

【出处】

：

鲁东大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2006年4期

【关键词】

：

证券组合投资离散时变系统 H∞状态反馈控制 portfolio investment time-varying discrete systemsH∞ cont

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

为研究使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题，建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型，并提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标．在这一新的模型和性能指标的基础上，运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论，得到了证券组合投资的H∞状态反馈控制策略．使用该控制策略可实现总资产按预期目标增长的控制目的．

其他文献

基于解耦空间特征学习的稀疏表示面部表情识别算法研究

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技

学位

面部表情识别稀疏表示特征学习字典学习深度学习低秩分解

选课模型的研究及应用

运用Z变换对选课程模型进行系统的运动分析，证明最终各门课听课人数趋于相对稳定，并应用Matlab编写了一套程序，简化了多门课选择的运算过程，提高了运算速度。

期刊

Z变换最大模特征根Z反变换Z- transformation characteristic root of maximum modular Z- anti

两条路不交并图优美性的一些结果

讨论了形如Pm∪P2m+t的两条路不交并图的优美性,用构造性的方法给出了当t=0,1,2时的优美标号,并证明它们是优美的.

期刊