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研究套期保值的模型很多,但效果各不相同.文章利用我国上海铜期货市场和现货市场的数据,对不同的套期保值模型进行实证研究.结果表明：我国市场的现货和期货价格之间存在显著的协整关系,且具有序列相关的特性.在静态与动态的模型中,ECM-GARCH模型能够更好进行套期保值策略投资.
套期保值模型的有效性研究
【摘 要】
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研究套期保值的模型很多,但效果各不相同.文章利用我国上海铜期货市场和现货市场的数据,对不同的套期保值模型进行实证研究.结果表明：我国市场的现货和期货价格之间存在显著的
【机 构】
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淮北师范大学数学科学学院
【出 处】
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淮北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年2期
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