【摘 要】
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对我国而言,无论是金融混业经营程度的加深或是外资逐渐进入国内金融业,都加速了对于识别系统重要性金融机构的需求。本文基于此需求为监管机构提供了一种有效、简单、稳健的
【基金项目】
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国家自然科学基金青年项目“中国进口竞争对美国的影响”(71703099)
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对我国而言,无论是金融混业经营程度的加深或是外资逐渐进入国内金融业,都加速了对于识别系统重要性金融机构的需求。本文基于此需求为监管机构提供了一种有效、简单、稳健的方法。本文选择基于EVT极值分布使用GARCH模型动态更新CoVaR法以及MES法,测度了我国上证上市的19家商业银行、18家券商机构、4家保险机构、1家信托机构和2家全牌照金融机构的系统重要性。CoVaR结果显示,全牌照机构对系统性风险的贡献度最大,区域性商业银行最小,说明混业经营会大幅增加对系统的风险溢出效应;MES测度结果则相反——券商的边
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