稀疏风险模型的期望折扣罚金函数

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：duoduo19851125

【摘要】

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本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ 〉 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分

【作者】

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潘洁王过京

【机构】

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安徽理工大学理学院数学系,苏州大学数学系

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2009年5期

【关键词】

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稀疏 POISSON过程期望折扣罚金函数 Thinning Poisson process expected discounted penalty fun

【基金项目】

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This research is supported by the National Natural Science Foundation （10571132） of China.Acknowledgements The authors thank the referees for constructive comments for improving the paper.

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本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ 〉 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.

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