交易所交易基金的套利模式及策略分析

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【摘要】

：

上证50ETFs的面世,是我国证券市场的一项重大创新,有利于推动指数化投资理念,从长远来看,它将促进指数期货、指数期权等衍生金融产品的开发以及有关市场机制的引入,带动证券

【作者】

：

周海林吕方舟

【机构】

：

安徽财经大学,哈尔滨商业大学

【出处】

：

北方经贸

【发表日期】

：

2005年11期

【关键词】

：

套利机制折溢价率交易成本套利策略

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上证50ETFs的面世,是我国证券市场的一项重大创新,有利于推动指数化投资理念,从长远来看,它将促进指数期货、指数期权等衍生金融产品的开发以及有关市场机制的引入,带动证券市场的整体变革.ETFs的套利机制是ETFs的最重要特征.本文首先分析了ETFs的套利机制,建立ETFs的套利模型,并为投资者提出了套利策略.

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