跳-扩散下欧式看涨期权的径向基函数法

来源 :平顶山学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：aspnet2002web

【摘要】

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利用径向基函数法研究了跳-扩散下欧式看涨期权定价问题.为了证实径向基函数法的有效性,分别给出了利用径向基函数法和四阶龙格-库塔法(RK4)及有限差分法和RK4求解跳-扩散下

【作者】

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温梦珠张金良沈琳琳

【机构】

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河南科技大学数学与统计学院

【出处】

：

平顶山学院学报

【发表日期】

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2018年2期

【关键词】

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跳-扩散过程欧式看涨期权径向基函数法有限差分法 RK4

【基金项目】

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国家自然科学基金(51675161);河南科技大学SRTP项目(2017159)

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利用径向基函数法研究了跳-扩散下欧式看涨期权定价问题.为了证实径向基函数法的有效性,分别给出了利用径向基函数法和四阶龙格-库塔法(RK4)及有限差分法和RK4求解跳-扩散下欧式看涨期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,若采用相同的数值积分法,基于径向基函数法和RK4的数值计算格式精度更高.

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