历史经验显示,名称信贷集中风险是造成银行危机的一个重要原因。在我国经济转轨及特殊的金融结构特征背景下,名称信贷集中风险管理压力显著加剧,因此急需加强对我国商业银行名称信贷集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从理论、实证及实践三方面对名称信贷集中风险进行研究,以期构建与BaselⅢ监管框架一致的名称信贷集中风险度量模型和符合我国金融结构特征的预警指标体系,旨在提高我国商业银行名称信贷集中风险的测量水平和预警能力,从而为提高我国商业银行的信贷集中风险管理能力提供一定的参考。首先,针对模型使用条件苛刻及与新的监管体制框架不适用的不足,本文在理论层面基于BaselⅢ框架下对我国目前较为突出的名称信贷集中风险进行度量模型修正:假设三类集中风险同时存在的情况下,在借鉴CreditRisk+模型和多因子扩展模型的基础上,建立借款者违约概率与系统风险联系的系统风险因子来修正ASRF模型,再对修正的ASRF模型使用GA调整法进行分散化调整。其次,针对我国监管部门对名称信贷集中风险缺乏监管依据、名称信贷集中风险对商业银行经营管理影响效应不明确的现状,文章在实证层面,采用面板门限模型对名称信贷集中风险对商业银行的经营影响进行实证分析,结论发现商业银行名称信贷集中度与不良贷款率之间整体呈“N”型的非线性相关关系,模型存在两个门限值:13.11%、30.57%。与ZSCORE呈现“V”字型的非线性相关关系,模型存在一个门限值:26.86%。综合来看,在名称信贷集中度位于13.11%-26.86%时,随着名称信贷集中度的增加会有利于银行经营风险的降低,当集中度超过30.57%时不利于银行经营稳定,当超过国家监管标准50%时会加剧银行经营风险。接着,针对我国目前名称信贷预警指标的匮乏及滞后性、表达信息不全面的不足的现状,文章在实践层面基于我国金融结构特征,主要运用Markowitz均值-方差模型针对不同产业、地域、行业构建了包含19个指标的宏观层次预警指标体系,并利用实证结果对总行及一二级分行考核的预警指标进行补充和优化,构建了包含20个指标的微观层次预警指标体系,从最初的4个指标扩充到包含39个指标的宏微观一体化预警指标体系。最后,文章在前文研究基础之上,针对宏观层面的金融监管部门及微观层面的商业银行提出相关建议,以供参考。