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在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
来源 :东华大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong494
【摘 要】
:
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端
【作 者】
:
李钰
费为银
石学芹
李娟
【机 构】
:
安徽工程大学数理学院
【出 处】
:
东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年06期
【关键词】
:
投资组合最优化
部分信息
红利率
隐马尔科夫模型(HMM)滤波
Malliavin分析
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
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讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
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