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讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
【摘 要】
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讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
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