【摘 要】
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居民消费价格指数的波动聚集性问题一直以来都是我国宏观经济研究的重要内容之一。选取1990年1月—2016年10月我国CPI月度数据,通过平稳性检验、相关性检验及差分处理,用ARCH
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居民消费价格指数的波动聚集性问题一直以来都是我国宏观经济研究的重要内容之一。选取1990年1月—2016年10月我国CPI月度数据,通过平稳性检验、相关性检验及差分处理,用ARCH族模型拟合具有ARCH效应的居民消费价格指数。结果表明,我国居民消费价格指数存在明显的时滞性和波动聚集性,利用EGARCH模型能得到较好的拟合效果。
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