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本文基于美元兑人民币中间价的高频数据,利用GARCH模型和EGARCH模型拟合分析人民币兑美元汇率的波动特征.通过综合比较分析,EGARCH（1,2）模型拟合效果较好.由分析结果可知,人民币对美元的波动具有明显的聚集性和不对称性,可为指导投资者进行投资以及监管者制定政策提供有力的依据.
基于EGARCH模型的人民币汇率波动性实证分析
【摘 要】
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本文基于美元兑人民币中间价的高频数据,利用GARCH模型和EGARCH模型拟合分析人民币兑美元汇率的波动特征.通过综合比较分析,EGARCH（1,2）模型拟合效果较好.由分析结果可知,人民
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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经济论坛
【发表日期】
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2015年4期
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