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本文以上证综指日收益率作为研究对象，从实证的角度采用GARCH模型族研究了1999年至2005年间我国股价波动的统计特征。实证结果表明：我国股价波动具有尖峰厚尾特征、异方差性和波动的非对称性；验证了高风险对应于高收益的投资组合理论。
我国沪市股价波动性的实证分析
【摘 要】
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一、引言 波动性是指随机变量的离散程度。资本市场的波动性通常用收益率的标准差来度量，也称为波动率。大量研究表明股票收益率表现为在某个时间段波动大，而在另一个时间段收益率波动又比较小的现象，同样在许多其他金融时间序列中也常常遇到。对于这种具有“高峰厚尾、微弱但持久记忆、波动集群”等现象的时间序列，传统经济计量方法要求同方差性的条件得不到满足，因此利用传统的回归模型进行建模并由此而进行统计推断往往会
【机 构】
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云南大学经济学院
【出 处】
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北方经济
【发表日期】
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2006年10期
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