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本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。
ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用
【摘 要】
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本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最
【机 构】
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上海师范大学管理学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2003年03期
【基金项目】
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社科基金 (98BJY0 6 4 )
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