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互联网搜索数据与社会经济行为的相关性已被多篇文献所证实，然而对于这项研究的基础工作——数据预处理，目前尚缺乏系统的方法。本文提出一套完整的搜索数据预处理流程，包括搜索关键词的选择、时差关系判定、关键词指数合成等步骤，并对各关键步骤给出了处理方法及标准。通过该方法可以得到稳定且高拟合度的先行关键词指数。本文以股票市场中上证指数为研究对象，实证检验得出，合成后的先行关键词指数与上证指数的拟合优度高达0．979。Granger检验证实了对上证指数具有显著的预测能力，回归结果显示关键词指数每变动1个百分点，后一期