【摘 要】
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2008年以来国际金价在1000美元/盎司的高价位上开始了新一轮波动.本文较为全面地运用ARCH族模型对2008年1月1日至2013年9月30日COMEX黄金期货价格数据进行实证分析,发现新一
【机 构】
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中国社会科学院研究生院,北京信息科技大学经济管理学院,香港新世界百货公司
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2008年以来国际金价在1000美元/盎司的高价位上开始了新一轮波动.本文较为全面地运用ARCH族模型对2008年1月1日至2013年9月30日COMEX黄金期货价格数据进行实证分析,发现新一轮国际金价波动具有金融时间序列的一般特征,存在高阶的条件异方差,但在新一轮国际金价波动中世界黄金市场上期望收益与期望风险的相关关系以及杠杆效应并不明显.
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