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将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型，讨论了收益过程的性质，并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式．
带干扰的多险种风险模型的破产概率
【摘 要】
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将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型，讨论了收益过程的性质，并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式．
【机 构】
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山东科技大学泰安校区
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2007年2期
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