基于最小二乘蒙特卡洛简化算法的保险公司经济资本度量研究

来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ytvct
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对最小二乘蒙特卡洛方法(LSMC)在保险公司经济资本度量中的简化进行了研究,探讨了该方法在实施过程中的模型处理以及对于嵌套随机模拟的简化效果与效率提升。在此基础上,针对变额年金产品,在不同预测期限下,借助最小二乘蒙特卡洛方法对经济资本进行了度量,并与完整嵌套随机模拟进行了效果比较。研究结果表明,最小二乘蒙特卡洛方法在经济资本度量中起到了良好的简化作用,对于风险损失的尾部拟合具有良好效果。同时相比于经济资本度量中常用的嵌套随机模拟,大大提高了运算效率。
其他文献
2000年江西萍乡与广东江门爆竹厂爆炸造成了重大的人员伤亡事故,党和国家领导人都非常重视,江泽民同志对这两起事故专门作了批示。责任人受到了追究,承担了经济与法律责任。在国
目的 探讨皮质下动脉硬化性脑病(SAE)的MRI与磁共振血管成像(MRA)表现,并评价MRI分型与MRA表现之间的相关性.方法 对经临床证实的25例SAE患者进行MRI平扫及MRA检查,统计分析两者
<正> 璐简王陵位于河南省新乡市凤凰山脚下,始建于明朝万历年间,迄今已有400余年的历史。它北依凤凰山,西靠峙山,东傍金灯寺,风景优美,历来是观赏游览的胜地,为国家级重点文
作为居住区规划设计的重点内容,地下车库设计已经受到了人们的广泛关注,然而从当前的设计现状来看普遍存在着一些缺陷和不足,需要对其予以充分的重视,并采取有效的措施,以保