论文部分内容阅读
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务，承担着巨大的风险，而美式封项看涨期权可以使出售者承担有限责任，降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时，基于Black—Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型，并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。