【摘 要】
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基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位
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基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题,以及这些度量方法在国内的研究状况,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。
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