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该文基于贝叶斯随机波动模型的四种形式,对次贷危机期间中美股指收益率波动性进行分析,并且利用模型的DIC值比较其优劣。实证结果表明:次贷危机背景下,中美股市存在很明显的杠杆效应,SV-T和SV-MT分别很好地模拟了中美两个股市的波动性。
次贷危机背景下中美股市波动性研究——基于贝叶斯随机波动模型
【摘 要】
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该文基于贝叶斯随机波动模型的四种形式,对次贷危机期间中美股指收益率波动性进行分析,并且利用模型的DIC值比较其优劣。实证结果表明:次贷危机背景下,中美股市存在很明显的
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2010年6X期
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