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将期望不足量应用于贷款组合信用风险的研究中,得出了贷款组合的损失在超过了一定限度以后损失的期望值.这一方法可以有效地弥补VaR方法的不足,是银行和金融机构在发放贷款时对信用风险加以控制的一种新方法.给出了计算期望不足量的蒙特卡罗模拟方法详细算法,在Matlab语言平台上予以实现,并对所得结果进行了精度分析.