【摘 要】
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在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046,新疆乌鲁木齐830046
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在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
In the framework of the equivalent martingale, we discuss the pricing formula of European option with power dividend with continuous dividend payment at expiration of the option. Here we assume that the market risk-free rate, the expected return rate of stock, the volatility of stock price and the stock dividend rate It is a deterministic function of time.
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