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在对已有风险管理方法分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,本文提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架以对非线性风险进行有效监控.实证研究表明该方法能够科学地反映金融市场的波动性风险状况与非线性本质.
风险度理论及其实证研究
【摘 要】
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在对已有风险管理方法分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,本文提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架以对非线性风险进行有效监控.实证研究表明该方法
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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