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VaR（Value at Risk）是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键。针对这个问题,利用经验似然方法来估计VaR。模拟分析表明,经验似然方法比已有的方法简洁有效。
基于经验似然方法的Value-at-Risk估计
【摘 要】
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VaR（Value at Risk）是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键。针对这个问题,利用经验似然方法来估计VaR。模拟分析表明,经验似然方法比已有
【机 构】
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山东理工大学理学院
【出 处】
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重庆理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年8期
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