多总体死亡率差异风险度量——以ILS债券为例

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Holden

【摘要】

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在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中

【作者】

：

师津王志刚

【机构】

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内蒙古财经大学统计与数学学院,内蒙古呼和浩特,010070

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

死亡率差异风险多总体死亡率预测模型生存债券

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在回顾多总体动态死亡率预测模型研究成果的基础上,简要评述了已有模型的适应情况和假设条件,并依此构建了死亡率差异风险的度量模型.此后,并以ILS债券为例,利用HMD数据库中英国和美国人口死亡率数据,使用构建的死亡率差异风险度量模型,测量了ILS债券中的死亡率差异风险.定量分析结果显示:ILS为投资者设定了较高的安全阀值,保障了ILS的成功发行.

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