【摘 要】
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从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系,并采用风险Granger因果检验进行实证分析,研究结果发现:铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨(下跌)和上游公司股
【机 构】
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北京大学经济学院博士后流动站,中国信达资产管理股份有限公司博士后工作站,对外经济贸易大学金融学院
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从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系,并采用风险Granger因果检验进行实证分析,研究结果发现:铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨(下跌)和上游公司股价的上涨(下跌)存在双向风险溢出关系;铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大,但其价格波动对上游企业的冲击较大。
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