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在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式.
基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究
【摘 要】
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在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约
【机 构】
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山东财政学院,齐鲁证券有限公司
【出 处】
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山东大学学报(理学版)
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10371025);山东省教育厅重点项目(J04T22);山东财政学院博士基金资助课题
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