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本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
【摘 要】
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本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.
【机 构】
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中央民族大学理学院
【出 处】
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中央民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年S1期
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