整值自回归聚合风险模型——INARCR

来源 :哈尔滨工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Q13696800

【摘要】

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提出了整值自回归聚合风险模型-INARCR:St=∑Nti=1Xti,Nt=αNt-1+εt.研究了{St},{Nt,t≥0}的相关结构及性质,给出了总理赔量St的极小值及拐点的结论和聚合风险模型:当Xti～N

【作者】

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施久玉

【机构】

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哈尔滨工程大学理学院

【出处】

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哈尔滨工程大学学报

【发表日期】

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2004年3期

【关键词】

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聚合风险总理赔量中心极限余额过程调节系数 collective risk aggregate claim central limit surplus p

【基金项目】

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哈尔滨工程大学校科研和教改项目

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提出了整值自回归聚合风险模型-INARCR:St=∑Nti=1Xti,Nt=αNt-1+εt.研究了{St},{Nt,t≥0}的相关结构及性质,给出了总理赔量St的极小值及拐点的结论和聚合风险模型:当Xti～N(0,σ2t)、Xti～U(0,at)、Xti～G(bt,dt)时,St的中心极限定理及余额过程中调节系数Rt的系列结果.

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