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论文分析了同一品类产品交易日的价格、供货量、交易量和流拍率的波动特征。研究了拍卖市场各时间序列波动的随机性特征。以昆明国际花卉交易中心为实例研究，选择其2009年2月16日至2010年2月12日的交易数据进行分析，利用GARCH类模型，分别建立收益率、供货量变动率、交易量变动率、流拍变动率的预测模型，拟合最佳分布，并分析杠杆效应。研究表明：四个波动序列预测模型的Theil不等系数值均介于0和l之间，具有较高的预测精度，供货量、交易量负冲击大于正冲击，而流拍率仅存在正冲击。