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在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型.借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿真结果加以验证.
小波分析在股票有偏随机游动中的应用
【摘 要】
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在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型.借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,给出Hurst指数的小波估算公式及算法,并用仿
【机 构】
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上海交通大学,西安电子科技大学
【出 处】
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西北大学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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陕西省自然科学基金;
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