【摘 要】
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选取上证系列行业指数的五分钟数据,基于广义预测误差方差分解方法构建了波动溢出指数和波动溢出非对称指数(SAM),研究了10个行业间波动溢出的时变性和非对称性。结果表明,股
【机 构】
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郑州大学商学院,华中科技大学经济学院
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(19BJL062),河南省哲学社会科学规划项目(2019BJJ057),河南省高等学校重点科研项目计划(20A790024)
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选取上证系列行业指数的五分钟数据,基于广义预测误差方差分解方法构建了波动溢出指数和波动溢出非对称指数(SAM),研究了10个行业间波动溢出的时变性和非对称性。结果表明,股票市场各行业间波动溢出存在显著的非对称性和时变性,多数时期“坏的波动”下的溢出效应占据主导地位。静态分析显示,股票市场各行业间具有高的波动溢出效应,可选消费行业是市场波动的最重要来源;动态分析显示,原材料、工业、可选消费业是波动溢出的净输出者,金融地产业是净输入者,电信业务、公用事业和医药卫生等行业对利空消息的传递更为明显,可选消费行业对
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