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针对大用户在多个市场上的购电组合问题，综合考虑大用户购电量及现货市场电价的随机性，从预期购电成本和风险的角度分析了大用户购电最优组合策略。以大用户在长期合同市场及现货市场中购电为研究对象，同时考虑了自备电厂及可中断负荷的作用，借鉴现代投资组合理论中的Markowitz模型，建立了大用户购电成本及风险最小的双目标优化模型，推导出购电组合的有效前沿。最后通过算例对上述模型进行了验证。