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在金融资产收益率服从不同分布的假设下 ,给出了金融资产风险的VAR计算方法 ,并对VAR方法的有效性进行了讨论 .结果表明 ,VAR方法对我国机构投资者具有较强的适用性
风险价值系统计算方法及其有效性分析
【摘 要】
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在金融资产收益率服从不同分布的假设下 ,给出了金融资产风险的VAR计算方法 ,并对VAR方法的有效性进行了讨论 .结果表明 ,VAR方法对我国机构投资者具有较强的适用性
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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宁夏大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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