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期刊论文
三叉树模型下的等价鞅测度
三叉树模型下的等价鞅测度
来源 :运筹与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lm20090910
【摘 要】
:
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
【作 者】
:
闫海峰
刘利敏
【机 构】
:
南京财经大学金融学院保险系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
运筹与管理
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
applied mathematics mathematical f
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70471071),江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056),河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
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本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
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