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在Black-Scholes模型下构造技术指标过程,利用该模型的对数股价增量独立性质证明技术指标过程的平稳性质,从而为技术分析有效性找到科学依据.
Black-Scholes模型下技术分析统计研究
【摘 要】
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在Black-Scholes模型下构造技术指标过程,利用该模型的对数股价增量独立性质证明技术指标过程的平稳性质,从而为技术分析有效性找到科学依据.
【机 构】
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上海金融学院统计系
【出 处】
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扬州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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