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在标的资产价格服从指数O-U过程的模型假设下，运用Girsanov定理和期权定价的鞅方法，给出连续平方期权的定价公式以及4种带有双重障碍的连续平方期权的定价公式．
资产价格服从指数O—U过程的连续平方双重障碍期权的定价公式
【摘 要】
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在标的资产价格服从指数O-U过程的模型假设下，运用Girsanov定理和期权定价的鞅方法，给出连续平方期权的定价公式以及4种带有双重障碍的连续平方期权的定价公式．
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆大学数理学院
【出 处】
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内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)
【发表日期】
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2009年1期
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