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分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆效应的存在.
信息对股票收益率波动非对称性影响的研究
【摘 要】
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分别采用TARCH 和EGARCH模型,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征,验证了信息对股票收益率非对称性的影响,并指出了杠杆效应的存在.
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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天津商学院学报
【发表日期】
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2003年3期
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