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针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模型下基于无套利分析的资产组合优化可达性的一些性质.
有交易费的无套利资产组合优化性质
【摘 要】
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针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模型下基于无套利分析的资产组合优化可达性的
【机 构】
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装甲兵工程学院数学室,曲阜师范大学运筹研究所
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2003年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金，山东省自然科学基金
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