论文部分内容阅读
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
CEV模型中回望期权的定价研究
【摘 要】
：
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
【机 构】
：
皖西学院数理系,合肥学院数理系
【出 处】
：
皖西学院学报
【发表日期】
：
2008年5期
其他文献
CT引导下经皮肺活检已广泛应用于临床，主要用于明确肺部良恶性病变的病因诊断，但是对于CT导向下的纵隔占位性病变的活检，报道较少。本院近6年来38例纵隔占位行经皮纵隔活检，取得
乏核燃料后处理产生的高放废物含有大量的碱/碱土、镧系元素(Ln)和过渡金属元素,对人类和生态环境具有高危害性。如何安全地处理和处置这些高放废物引起了公众和政府的极大关注。目前,玻璃固化是唯一具有工程化前景的高放废物固化处理方式,而硼硅酸盐玻璃是研究最广泛的基体材料。然而,MoO_3在传统硼硅酸盐玻璃中的低溶解度限制了固化体对高放废液的总体包容量。因此,通过调节玻璃配方或开发新的固化基材以增加固化体
随着社会经济的发展,城市桥梁对桥梁美学和艺术人文造型更加看重,曲线梁侧倾式异形人行拱桥具有概念新颖、造型优美等优点,但是空间结构的复杂导致了同类桥梁在国内外均较为罕见,对其受力行为认知的不充分制约了同类型桥梁的发展。本文以成都麓湖Q10设计方案为工程背景,对该桥的静动力特性和承载能力进行分析和探究。成都麓湖Q10人行桥方案是一座造型特殊的异形人行拱桥,其结构形式设计为两跨拱肋侧倾的下承式拱桥。主梁
目的:探讨脑梗死患者颈动脉在彩色多普勒血流显像(CDFI)的表现.方法:利用彩超对50例脑梗死患者的颈部动脉血管做横向、纵向扫查,测量血管的内径、观察内壁光滑程度和有无动脉
班级是学校教学的基本单位,也是学生学校生活的基本场景。作为教育活动的基本形式,班级是教育社会学主要的研究对象和领域。本文以班级社会学为视角,运用人种志的方法,聚焦班级中的学生权力,梳理学生之间的权力关系,梳理在班级内学生之间的权力运作轨迹,解读班级学生权力生态。本文共分为五个章节:第一章,阐述本研究的研究缘由、研究问题及意义、文献回顾以及研究设计等;第二章,运用班级社会学的观点,论述研究者对班级的