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期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性，在股票价格服从几何布朗运动，从而到期日股价为对数正态分布的条件下，探讨了多头蝶状价差投资者的获益概率和损益函数的数学期望。
期权蝶状价差概率模型的进一步分析
【摘 要】
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期权市场蝶状价差的投资者获益具有随机性，在股票价格服从几何布朗运动，从而到期日股价为对数正态分布的条件下，探讨了多头蝶状价差投资者的获益概率和损益函数的数学期望。
【机 构】
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湖南工程学院数理系,湘潭大学数学与计算科学学院
【出 处】
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怀化学院学报(自然科学)
【发表日期】
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2006年8期
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