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考虑到金融时间序列中噪声的干扰，有必要在金融建模研究中做适当的去噪处理。不同于传统的小波阈值去噪，本文应用改进的多尺度阈值技术对人民币/美元汇率序列进行去噪处理，并基于不同误差分布情况下综合分析，确定ARMA（1,1）-GARCH（1,1）-T为最佳拟合模型，最终给出预测效果，证实了应用新的多尺度阈值方法去噪后的汇率模型预测精度较高。