【摘 要】
：
VaR方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文收集了2004年1月-2012年8月的沪
论文部分内容阅读
VaR方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文收集了2004年1月-2012年8月的沪市每日收盘数据,对其进行统计分析和检验,针对金融市场因子时间序列的厚尾性和波动聚类性,引入GARCH和EGARCH模型,分别对正态分布,t分布,GED分布下的模型做预测,并进行了事后检验,得出t分布和GED分布优于正态分布的结论。
其他文献
针对南堡油田注水井造斜井段和注水井段斜度大、井段长和分注难度大等问题，研究了大斜度井偏心分注配套工艺技术。介绍了该技术在管柱的支撑扶正、安全起下、封隔器的密封和钢
财政投资评审是一项依据财政资金使用规范,依靠评审人员专业技能的监管评审活动。受建设项目时间、评审人员的专业素质、内部管理制度等因素的影响,决定了投资评审风险的客观
从告知患者/家属医疗安全不良事件的定义和重要性、医护人员告知医疗安全不良事件的现状及影响因素、患者/家属对医疗安全不良事件的告知态度、告知患者/家属医疗安全不良事
股权激励有利于降低企业代理成本,提高管理效率,减少短期行为,吸引并留住人才,有利于企业长期价值的实现。在我国发展较为迅速,作为一种长期激励政策,它可以优化企业的薪酬制
低碳经济是发达国家为应对全球气候变化而提出的新的经济发展模式,目前逐步成为一种新的国际潮流,我国目前正在顺应这一历史潮流、向低碳经济转型。本文对郑州市低碳经济的发
综述生活质量的含义与发展概况,慢性创面患者生活质量的评价工具及慢性创面对患者生活质量的影响、慢性创面生活质量研究中的伦理问题及思考,旨在为临床相关研究及临床实践提