不完全市场上一种未定权益的套期保值策略

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaoge1011

【摘要】

：

在标的资产价格服从几何布朗运动的Black-Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率

【作者】

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刘宣会胡奇英

【机构】

：

西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

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未定权益套期保值策略不完全市场 Clark公式动态的风险度量 contingent claimhedging strategyincomplete mar

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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在标的资产价格服从几何布朗运动的Black-Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.

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