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金融衍生物就是一种风险管理的工具，期权是最重要的金融衍生工具之一，它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用，期权理论的核心就是期权定价问题。由于美式期权与欧式期权不同，它不可能得到解的显式表达式，所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。基于Black-Scholes微分方程，对美式期权的指数型差分格式进行推导，结果表明，用指数型差分格式可以得到有效的数值解。