【摘 要】
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本文以EU ETS第三阶段2013~2016年的碳期货结算价为样本数据,采用Bai-Perron检验和修正的ICSS算法检测碳价的均值和方差结构突变点,将其结果引入GARCH模型,构建修正的GARCH模
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“知识驱动下西部地区能源密集型产业链低碳化发展研究”(71363011)、“绿色金融支持西部产业低碳化发展的机制与政策研究”(SC17B009);四川石油天然气发展研究中心项目“国际油价波动对四川页岩气发展的影响分析及对策研究”(SKB15-02)
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本文以EU ETS第三阶段2013~2016年的碳期货结算价为样本数据,采用Bai-Perron检验和修正的ICSS算法检测碳价的均值和方差结构突变点,将其结果引入GARCH模型,构建修正的GARCH模型,实证分析结构突变下的碳价波动规律。在此基础上,结合极值理论和在险值理论,构建修正的GARCH-EVT-VaR模型,测度不同类型结构突变点下的碳市场风险并进行对比分析。结果表明:EUA期货价格序列既存在均值结构突变点,也存在方差结构突变点,且都对应着一定的经济事件;考虑突变点之后的GARCH模型可以有效降
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