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引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论,最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.
有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价
【摘 要】
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引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论,最后通过数值模拟,充分
【机 构】
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西安科技大学理学院
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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